Gestion du risque sur les marchés financiers : les fondamentaux

Cette formation offre une introduction structurée à la gestion du risque sur les marchés financiers. Elle permet aux professionnels et débutants en finance de comprendre les principales sources de risque, les mécanismes de couverture et les outils de gestion utilisés dans les institutions financières, sociétés de gestion ou services de trésorerie. Accessible et opérationnelle, elle constitue un socle indispensable pour évoluer dans un environnement financier de plus en plus exposé à la volatilité et à l'incertitude.

• - Identifier les principales catégories de risques de marché : taux, change, actions, matières premières
• - Comprendre le fonctionnement des instruments financiers utilisés en couverture (forwards, futures, options, swaps)
• - Appréhender les outils de mesure de risque : VaR, duration, bêta, sensibilités
• - Décoder les stratégies de couverture et de diversification
• - Intégrer les fondamentaux réglementaires (Bâle, FRTB) dans la réflexion sur le risque
• - Situer les enjeux de la gestion des risques dans une salle de marché ou une direction financière

Jour 1 – Panorama des risques et instruments financiers
• - Présentation des marchés financiers : fonctionnement, types de produits
• - Identification des risques : taux d'intérêt, change, actions, matières premières
• - Introduction aux produits dérivés : contrats à terme, options, swaps
• - Cas pratiques : analyse de risque d'un portefeuille simple
Jour 2 – Mesure et gestion du risque
• - Mesures de risque : Value at Risk (VaR), duration, convexité, bêta
• - Stratégies de couverture : diversification, arbitrage, produits dérivés
• - Rôle des fonctions risques dans une organisation financière
• - Réglementation et reporting (Bâle III, FRTB, exigences locales éventuelles)