Mesure et Gestion du Risque de Liquidité

Cette formation a pour objectif de comprendre les enjeux, les méthodes et les outils liés à la mesure et la gestion du risque de liquidité, tant pour les entreprises que pour les établissements financiers. Elle permet de maîtriser les bonnes pratiques pour anticiper les tensions de trésorerie, respecter les obligations réglementaires et prendre des décisions de financement éclairées.

• - Identifier les sources et les types de risque de liquidité
• - Mettre en place des indicateurs de suivi et des outils de mesure du risque
• - Élaborer un plan de gestion de la liquidité à court, moyen et long terme
• - Évaluer les impacts des décisions de gestion sur la position de liquidité
• - Appliquer des outils de prévision de trésorerie et de stress-testing

Module 1 : Introduction au risque de liquidité
• - Définition du risque de liquidité (entreprise vs secteur bancaire)
• - Sources du risque : opérationnel, financier, externe
• - Exemples de défaillances liées à une mauvaise gestion de liquidité
Module 2 : Indicateurs et mesures du risque
• - Fonds de roulement, BFR et trésorerie nette
• - Ratios de liquidité (Current Ratio, Quick Ratio, LCR, NSFR pour les banques)
• - Analyse de la structure bilancielle et du cycle de conversion de cash
• - Prévisions de flux de trésorerie
Module 3 : Gestion active de la liquidité
• - Plan de trésorerie : construction et mise à jour
• - Pilotage de la position de trésorerie (court et moyen terme)
• - Utilisation de lignes de crédit, placements de trésorerie, affacturage
• - Gestion des échéances fournisseurs et clients
Module 4 : Outils de surveillance et de stress-testing
• - Techniques de modélisation de scénarios (best case, worst case…)
• - Tableau de bord de liquidité
• - Outils de pilotage sous contrainte (budgets de trésorerie, scénarios chocs)
• - Normes prudentielles : LCR, NSFR (pour établissements financiers)